PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POSIX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POSIX с LTFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both mutual funds - POSIX is a REIT fund managed by Principal, while LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, POSIX returned 4.10%/yr vs 11.59%/yr for LTFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSIX charges 0.94%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности POSIX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 4.10% против 11.59% соответственно.

POSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.83%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.37%
1 год
9.48%
3 года*
8.01%
5 лет*
0.31%
10 лет*
4.10%

LTFIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.88%
3 года*
18.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POSIX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		6.90%7.57%0.67%10.87%-26.74%23.45%-3.91%24.53%-3.35%14.73%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.67%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between POSIX and LTFIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between POSIX and LTFIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Real Estate Securities Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с POSIX:
POSIX с CSRSXPOSIX с DFREXPOSIX с VNQPOSIX с PIMIXPOSIX с DFFVXPOSIX с XLREPOSIX с VGSIX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

POSIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POSIX
Ранг доходности на риск POSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POSIXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.97

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.78

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

12.06

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSIX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POSIXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.97

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок POSIX и LTFIX

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POSIXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.45%

-52.73%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.71%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-15.70%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-26.80%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.70%

-33.50%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

0.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-7.64%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и LTFIX

Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POSIXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.46%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.84%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.46%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.84%

+1.15%

Сравнение комиссий POSIX и LTFIX

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и LTFIX

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности LTFIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		7.96%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
POSIX
Principal Global Real Estate Securities Fund		2.47%2.64%2.57%2.63%1.12%2.40%1.13%6.32%3.81%4.16%3.70%4.48%

Часто задаваемые вопросы

POSIX and LTFIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POSIX has higher volatility (3.65%) compared to LTFIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, POSIX dropped -68.45% vs LTFIX's -52.73%.

LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POSIX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор