Сравнение PORTX с GWOAX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.88%/yr vs 12.42%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.42% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.88%
GWOAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам PORTX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 5.75% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 13.63% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between PORTX and GWOAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PORTX and GWOAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
PORTX
GWOAX
Сравнение PORTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.70 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 14.60 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и GWOAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -49.84% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -8.78% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.11% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.21% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.28% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.47% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -8.97% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.22% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и GWOAX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 4.69% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.53% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 10.18% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 12.92% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 15.28% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.42% | +1.71% |
Сравнение комиссий PORTX и GWOAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и GWOAX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and GWOAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (4.69%) compared to GWOAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор