Сравнение PORTX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PORTX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.04% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и GWOAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
PORTX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
PORTX
GWOAX
Сравнение PORTX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.83 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.51 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.52 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 11.23 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.83 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и GWOAX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и GWOAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -49.84% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.43% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.21% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.28% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.28% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -9.06% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.56% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и GWOAX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.90%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.89% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.70% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 15.92% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.21% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.48% | +1.68% |