Сравнение PORTX с GQRPX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PORTX returned 2.38%/yr vs 8.79%/yr for GQRPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PORTX показывает доходность 5.75%, а GQRPX немного ниже – 5.53%.
PORTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.88%
GQRPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PORTX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 5.75% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 14.88% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 5.53% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between PORTX and GQRPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between PORTX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
PORTX
GQRPX
Сравнение PORTX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.80 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и GQRPX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -28.88% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -7.02% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.49% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.39% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.37% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.96% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 2.85% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и GQRPX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.45% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 7.33% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 9.41% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 14.73% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.23% | +0.90% |
Сравнение комиссий PORTX и GQRPX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и GQRPX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.20% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and GQRPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (4.69%) compared to GQRPX (3.45%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор