PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONY с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONY с ROBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PONY (Pony AI Inc) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past year, PONY returned -45.63% vs 42.92% for ROBO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PONY и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pony AI Inc (PONY) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONY показывает доходность -50.28%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 18.81%.

PONY

1 день
-1.50%
1 месяц
-19.17%
С начала года
-50.28%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-45.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.67%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.32%
1 год
42.92%
3 года*
13.69%
5 лет*
4.94%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONY и ROBO

2026 (YTD)20252024
PONY
Pony AI Inc		-50.28%1.05%-4.33%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		18.81%23.71%-1.83%

Correlation

The correlation between PONY and ROBO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2024 г.

0.47

The correlation between PONY and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pony AI Inc

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с PONY:
PONY с WRDPONY с GTXPONY с BYDDYPONY с GLDPONY с MUPONY с NBISPONY с FSLR
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ

Доходность на риск

PONY vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONY
Ранг доходности на риск PONY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONY c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONYROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.72

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.32

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.49

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.23

-10.36

PONY vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONY и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONY и ROBO

Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONYROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.38%

-43.65%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.03%

-17.35%

-52.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.03%

-8.84%

-61.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.34%

-12.90%

-25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.41%

4.66%

+35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PONY и ROBO

Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONYROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.19%

11.34%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.54%

20.50%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.35%

25.07%

+51.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.44%

24.06%

+95.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.44%

23.31%

+96.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONY и ROBO

PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONY
Pony AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

PONY and ROBO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONY has higher volatility (22.19%) compared to ROBO (11.34%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs ROBO's -43.65%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONY и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор