Сравнение PONY с ROBO
PONY (Pony AI Inc) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past year, PONY returned -27.25% vs 56.91% for ROBO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PONY и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PONY показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 27.80%.
PONY
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -34.52%
- 1 год
- -27.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 56.91%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам PONY и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | -34.07% | 1.05% | 19.58% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 27.80% | 23.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between PONY and ROBO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between PONY and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONY vs. ROBO — Ранг доходности на риск
PONY
ROBO
Сравнение PONY c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pony AI Inc (PONY) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONY | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.30 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 13.18 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONY | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.48 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.49 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PONY и ROBO
Максимальная просадка PONY за все время составила -82.38%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONY и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONY | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.38% | -43.65% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.79% | -17.35% | -48.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.27% | -1.95% | -58.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -12.93% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.58% | 4.33% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONY и ROBO
Pony AI Inc (PONY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONY | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 7.72% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.65% | 18.11% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 23.05% | +52.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.69% | 23.63% | +96.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.69% | 23.16% | +96.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONY и ROBO
PONY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONY Pony AI Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.33% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
PONY and ROBO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PONY has higher volatility (18.38%) compared to ROBO (7.72%). In terms of maximum drawdown, PONY dropped -82.38% vs ROBO's -43.65%.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PONY и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор