Сравнение PONPX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
PONPX управляется PIMCO. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PONPX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONPX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 2.56% соответственно.
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONPX и VUBFX
PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
PONPX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
PONPX
VUBFX
Сравнение PONPX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONPX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 5.18 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 10.17 | -8.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.60 | -2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 14.46 | -12.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 65.22 | -57.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 5.18 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 3.34 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 3.07 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 3.06 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между PONPX и VUBFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONPX и VUBFX
Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONPX и VUBFX
Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -1.86% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.30% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -1.86% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -1.86% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.10% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.17% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.07% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONPX и VUBFX
PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONPX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.34% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.55% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.84% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.98% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.84% | +3.35% |