PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с VUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с VUBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PONPX returned 4.57%/yr vs 2.61%/yr for VUBFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for VUBFX.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и VUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.61% соответственно.

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.40%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и VUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		1.37%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%1.94%1.23%

Correlation

The correlation between PONPX and VUBFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.34

The correlation between PONPX and VUBFX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с ICSHVUBFX с VHT

Доходность на риск

PONPX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXVUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
5.71

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
12.83

-9.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

4.52

-3.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

14.79

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

83.04

-75.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. VUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VUBFX равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и VUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXVUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

5.71

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

3.47

-2.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

3.14

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

3.11

-1.28

Просадки

Сравнение просадок PONPX и VUBFX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXVUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-1.86%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.30%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-0.30%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-1.86%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-1.86%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.17%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.05%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и VUBFX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXVUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.17%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

0.54%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

0.77%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

0.98%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

0.83%

+3.41%

Сравнение комиссий PONPX и VUBFX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и VUBFX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VUBFX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.42%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PONPX and VUBFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to VUBFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs VUBFX's -1.86%.

VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и VUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор