PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONPX с PTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) and PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) are both mutual funds - PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PTSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PONPX returned 4.57%/yr vs 1.82%/yr for PTSAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PONPX charges 0.72%/yr vs 0.51%/yr for PTSAX.

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 4.57% против 1.82% соответственно.

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%

PTSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.79%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONPX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.25%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Correlation

The correlation between PONPX and PTSAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.65

Over the past year, PONPX and PTSAX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIX

Доходность на риск

PONPX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.49

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.18

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.80

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

5.43

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.03

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.10

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PTSAX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONPXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.62%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-6.23%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.86%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.47%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PTSAX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеют волатильность 1.68% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONPXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.64%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

3.35%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.39%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.11%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

5.09%

-0.85%

Сравнение комиссий PONPX и PTSAX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PTSAX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности PTSAX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.96%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PONPX and PTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to PTSAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PONPX dropped -13.41% vs PTSAX's -21.12%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONPX и PTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор