PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

PONPX управляется PIMCO. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 4.59% против 1.83% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий PONPX и PTSAX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

PONPX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.90

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.26

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.51

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

4.54

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.90

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.10

+0.72

Корреляция

Корреляция между PONPX и PTSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и PTSAX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и PTSAX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.63%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-21.12%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.75%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.47%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и PTSAX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеют волатильность 1.90% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.96%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.93%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.84%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.05%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

5.06%

-0.87%