PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

PONPX управляется PIMCO. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции JSOSX по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.33% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий PONPX и JSOSX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PONPX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

5.17

-3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

10.21

-8.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

3.93

-2.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

13.42

-11.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

90.13

-82.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

5.17

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

4.01

-3.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

2.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.98

-0.16

Корреляция

Корреляция между PONPX и JSOSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и JSOSX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и JSOSX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-6.40%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.26%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-0.98%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-6.19%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.17%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.47%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.04%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и JSOSX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.35%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.51%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

0.68%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

0.78%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.29%

+2.90%