PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с WFBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PONAX returned 4.30%/yr vs 1.96%/yr for WFBIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.96% соответственно.

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.35%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.43%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between PONAX and WFBIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.58

Over the past year, PONAX and WFBIX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с AGGU.L

Доходность на риск

PONAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.36

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.04

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.78

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

5.34

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WFBIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.16

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.94

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PONAX и WFBIX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-18.68%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.02%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-6.09%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-17.84%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-18.68%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.50%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.26%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и WFBIX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.97%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.40%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.17%

-0.96%

Сравнение комиссий PONAX и WFBIX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и WFBIX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and WFBIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to WFBIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs WFBIX's -18.68%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор