Сравнение PONAX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PONAX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 2.00% соответственно.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и WFBIX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PONAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
PONAX
WFBIX
Сравнение PONAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.60 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.49 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.94 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и WFBIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и WFBIX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и WFBIX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -18.68% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.80% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -17.84% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | -18.68% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.15% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.27% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и WFBIX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.55% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.42% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.37% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.15% | -0.99% |