PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с UTEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, PONAX returned 7.44%/yr vs 1.86%/yr for UTEN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.15%/yr for UTEN.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.69%.

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и UTEN

2026 (YTD)2025202420232022
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-2.08%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%3.18%-7.79%

Correlation

The correlation between PONAX and UTEN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between PONAX and UTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

US Treasury 10 Year Note ETF

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPCUTEN с PSA

Доходность на риск

PONAX vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXUTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.82

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.23

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.94

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

2.82

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.82

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.01

+1.48

Просадки

Сравнение просадок PONAX и UTEN

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и UTEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-13.36%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.57%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-8.60%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-3.05%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.82%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.51%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и UTEN

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеют волатильность 1.67% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.65%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

5.24%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

8.05%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

8.05%

-3.84%

Сравнение комиссий PONAX и UTEN

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и UTEN

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности UTEN в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and UTEN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTEN has higher volatility (1.71%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs UTEN's -13.36%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и UTEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор