Сравнение PONAX с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -2.08% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.06% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью -0.06%.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
UTEN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и UTEN
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.
Доходность на риск
PONAX vs. UTEN — Ранг доходности на риск
PONAX
UTEN
Сравнение PONAX c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.64 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.95 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.04 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 2.63 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.64 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.03 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и UTEN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и UTEN
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности UTEN в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и UTEN
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -13.36% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.87% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.43% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.93% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.53% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и UTEN
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.90%, в то время как у US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.09% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 3.54% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 5.89% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 8.17% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 8.17% | -4.01% |