PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с PCLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PONAX returned 4.30%/yr vs 11.33%/yr for PCLAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PONAX charges 1.02%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 4.30% против 11.33% соответственно.

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%

PCLAX

1 день
0.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.60%
6 месяцев
35.76%
1 год
45.73%
3 года*
16.64%
5 лет*
15.51%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.60%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between PONAX and PCLAX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between PONAX and PCLAX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

PONAX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.07

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.83

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

17.57

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.15

+1.33

Просадки

Сравнение просадок PONAX и PCLAX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-68.19%

+54.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-6.93%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-13.76%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-21.75%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-52.00%

+38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-4.77%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-25.66%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.69%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и PCLAX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.67%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.95%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

16.84%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

19.49%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

19.53%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

40.66%

-36.45%

Сравнение комиссий PONAX и PCLAX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и PCLAX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности PCLAX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.24%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and PCLAX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.95%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs PCLAX's -68.19%.

PCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор