Сравнение PONAX с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 1.12% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и JMBS
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
PONAX vs. JMBS — Ранг доходности на риск
PONAX
JMBS
Сравнение PONAX c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.57 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.19 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.42 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и JMBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и JMBS
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и JMBS
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -16.68% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.01% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -16.68% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.90% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.95% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и JMBS
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеют волатильность 1.90% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.96% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.86% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.85% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.43% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.54% | -1.38% |