PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с EAPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, PONAX returned 4.29%/yr vs 10.04%/yr for EAPCX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции PONAX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.04% соответственно.

PONAX

1 день
0.56%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.45%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.05%
10 лет*
4.29%

EAPCX

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.42%
С начала года
16.18%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.46%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.99%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.74%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.18%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between PONAX and EAPCX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.15

The correlation between PONAX and EAPCX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

PONAX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PONAXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.28

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.97

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.66

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

13.54

-6.84

PONAX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PONAX и EAPCX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-52.59%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.75%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-10.57%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-18.05%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-28.81%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-8.75%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-22.73%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.36%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и EAPCX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) составляет 1.66%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что PONAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.74%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

11.84%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

14.07%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

14.66%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

13.26%

-9.04%

Сравнение комиссий PONAX и EAPCX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и EAPCX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности EAPCX в 11.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.39%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and EAPCX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (3.74%) compared to PONAX (1.66%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор