Сравнение POLIX с BBLIX
POLIX (Polen Growth Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, POLIX returned 0.85%/yr vs 8.36%/yr for BBLIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POLIX charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности POLIX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLIX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
POLIX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 12.11%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POLIX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | -12.42% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 10.17% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between POLIX and BBLIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between POLIX and BBLIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
POLIX
BBLIX
Сравнение POLIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Growth Fund (POLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLIX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.09 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.84 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLIX и BBLIX
Максимальная просадка POLIX за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLIX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -33.49% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -3.63% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -14.68% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -28.06% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -1.80% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 1.81% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLIX и BBLIX
Polen Growth Fund (POLIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что POLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 0.00% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 4.30% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 7.42% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 15.90% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 18.48% | +3.47% |
Сравнение комиссий POLIX и BBLIX
POLIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLIX и BBLIX
Дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.51%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POLIX Polen Growth Fund | 41.51% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
POLIX and BBLIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POLIX has higher volatility (6.59%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, POLIX dropped -42.84% vs BBLIX's -33.49%.
BBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLIX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор