PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POIIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen International Growth Fund (POIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности POIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-12.98%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

POIIX

1 день
3.70%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-15.61%
1 год
-14.00%
3 года*
-2.28%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с POLIXPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGEIXPOIIX с PGIIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий POIIX и PZRIX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

POIIX
Polen International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

POIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

2.67

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

3.39

-4.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.09

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.04

14.29

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.67

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.69

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между POIIX и PZRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и PZRIX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок POIIX и PZRIX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-43.53%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-10.68%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-30.85%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.60%

-5.20%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.00%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

2.45%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и PZRIX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

5.45%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

8.92%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

14.17%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.85%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.02%

+1.59%