Сравнение POIIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen International Growth Fund (POIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
POIIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности POIIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POIIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -12.98% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
POIIX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -15.61%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POIIX и PPYPX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
POIIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
POIIX
PPYPX
Сравнение POIIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.24 | -2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 2.85 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.83 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 13.07 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.24 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между POIIX и PPYPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и PPYPX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и PPYPX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -42.48% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -10.21% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -35.65% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.60% | -4.08% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.28% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.43% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и PPYPX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POIIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 5.49% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 10.15% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 15.41% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.61% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.08% | -0.47% |