Сравнение POIIX с DFWVX
POIIX (Polen International Growth Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.07%/yr vs 16.46%/yr for DFWVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%.
POIIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам POIIX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -6.40% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -5.85% | 33.67% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 26.63% |
Correlation
The correlation between POIIX and DFWVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between POIIX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
POIIX
DFWVX
Сравнение POIIX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.20 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.89 | -17.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 3.26 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и DFWVX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -41.32% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -9.91% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -14.11% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -24.59% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | 0.00% | -21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -7.08% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 2.60% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и DFWVX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.18% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 10.52% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 12.77% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.06% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 34.91% | -16.28% |
Сравнение комиссий POIIX и DFWVX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и DFWVX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and DFWVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (5.11%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор