Сравнение POGRX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.24% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и VEIPX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
POGRX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
POGRX
VEIPX
Сравнение POGRX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.53 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.72 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и VEIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и VEIPX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и VEIPX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.12% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -10.97% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -15.16% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -35.26% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -5.33% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -5.52% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.49% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и VEIPX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.68% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.86% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 15.05% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 13.92% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.30% | +4.03% |