Сравнение POGRX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности POGRX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGRX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -4.60% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -4.56% | 32.07% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.23% против 8.72% соответственно.
POGRX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 14.23%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и TVRIX
POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
POGRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
POGRX
TVRIX
Сравнение POGRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGRX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.48 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.06 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между POGRX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и TVRIX
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 26.09% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и TVRIX
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -39.36% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -8.45% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.87% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -39.36% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.20% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.10% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.06% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и TVRIX
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGRX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.44% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 7.84% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 12.61% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 14.46% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.80% | +2.53% |