PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с IOLZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POGRX returned 17.39%/yr vs 14.51%/yr for IOLZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POGRX charges 0.65%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 26.45%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции POGRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.51% соответственно.

POGRX

1 день
-0.02%
1 месяц
15.42%
С начала года
26.45%
6 месяцев
27.81%
1 год
64.17%
3 года*
29.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
17.39%

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		26.45%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between POGRX and IOLZX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.86

The correlation between POGRX and IOLZX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX

Доходность на риск

POGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGRXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.77

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.71

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.65

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

12.92

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGRX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGRXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.77

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Просадки

Сравнение просадок POGRX и IOLZX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-56.03%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.35%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-24.71%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-27.77%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-41.04%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-12.63%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.04%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и IOLZX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что POGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.36%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.98%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

18.86%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.43%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

22.36%

-1.89%

Сравнение комиссий POGRX и IOLZX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и IOLZX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.68%, что больше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		19.68%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

POGRX and IOLZX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POGRX has higher volatility (7.05%) compared to IOLZX (6.36%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs IOLZX's -56.03%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор