PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с BPTRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
BPTRX
Baron Partners Fund		-7.34%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.75% против 23.41% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

BPTRX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
10.27%
1 год
39.75%
3 года*
21.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
23.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий IOLZX и BPTRX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.18

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.24

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.45

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

8.95

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между IOLZX и BPTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и BPTRX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности BPTRX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.63%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и BPTRX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-64.11%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.79%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-49.87%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-51.26%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-10.53%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-13.82%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.04%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и BPTRX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.13%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

22.12%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

33.36%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

33.90%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

32.72%

-10.47%