PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGRX с ALZFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGRX с ALZFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

POGRX (PrimeCap Odyssey Growth Fund) and ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, POGRX returned 18.57%/yr vs 22.62%/yr for ALZFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. POGRX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for ALZFX.

Доходность

Сравнение доходности POGRX и ALZFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGRX показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у ALZFX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям ALZFX по среднегодовой доходности: 18.57% против 22.62% соответственно.

POGRX

1 день
1.47%
1 месяц
9.32%
С начала года
31.65%
6 месяцев
29.92%
1 год
68.68%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.55%
10 лет*
18.57%

ALZFX

1 день
-1.98%
1 месяц
3.21%
С начала года
16.01%
6 месяцев
13.82%
1 год
45.85%
3 года*
40.65%
5 лет*
19.60%
10 лет*
22.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGRX и ALZFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		31.65%32.99%13.09%23.85%-14.61%18.81%17.05%23.98%-4.56%32.07%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		16.01%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%

Correlation

The correlation between POGRX and ALZFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.84

The correlation between POGRX and ALZFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PrimeCap Odyssey Growth Fund

Alger Focus Equity Fund Class Z

Часто сравнивают с POGRX:
POGRX с POAGXPOGRX с SPYPOGRX с VOOPOGRX с VHCOXPOGRX с VUGPOGRX с FBGRXPOGRX с DSTL
Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с SWTSXALZFX с SCHGALZFX с FSELXALZFX с VFIFXALZFX с FAGCXALZFX с QQQ

Доходность на риск

POGRX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGRX
Ранг доходности на риск POGRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGRX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGRX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POGRXALZFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.08

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.68

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.34

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.72

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.53

9.06

+11.47

POGRX vs. ALZFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGRX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ALZFX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGRX и ALZFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POGRX и ALZFX

Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и ALZFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGRXALZFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-43.22%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.45%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-26.93%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-43.22%

+16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

-43.22%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.22%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POGRX и ALZFX

PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеют волатильность 8.78% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGRXALZFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.14%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

17.62%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

22.86%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

26.35%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

24.08%

-3.47%

Сравнение комиссий POGRX и ALZFX

POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGRX и ALZFX

Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности ALZFX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		6.49%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
POGRX
PrimeCap Odyssey Growth Fund		18.91%24.89%20.79%13.28%12.36%13.68%12.50%5.13%2.45%1.54%5.83%1.29%

Часто задаваемые вопросы

POGRX and ALZFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALZFX has higher volatility (9.14%) compared to POGRX (8.78%). In terms of maximum drawdown, POGRX dropped -51.63% vs ALZFX's -43.22%.

POGRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGRX и ALZFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор