Сравнение POGAX с PQIAX
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and PQIAX (Principal Equity Income Fund) are both mutual funds - POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PQIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, POGAX returned 18.55%/yr vs 12.71%/yr for PQIAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POGAX charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for PQIAX.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и PQIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции PQIAX по среднегодовой доходности: 18.55% против 12.71% соответственно.
POGAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 18.55%
PQIAX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам POGAX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.10% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.62% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Correlation
The correlation between POGAX and PQIAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between POGAX and PQIAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGAX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
POGAX
PQIAX
Сравнение POGAX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGAX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.33 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 13.01 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGAX и PQIAX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и PQIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -54.68% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -7.07% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -15.47% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -21.22% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -37.67% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.67% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.99% | -7.00% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.80% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и PQIAX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGAX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 2.85% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.98% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 10.73% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 15.27% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.42% | +4.86% |
Сравнение комиссий POGAX и PQIAX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PQIAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и PQIAX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PQIAX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.41% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.15% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
POGAX and PQIAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGAX has higher volatility (6.25%) compared to PQIAX (2.85%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs PQIAX's -54.68%.
PQIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGAX и PQIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор