PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGAX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGAX с PNSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, POGAX returned 18.53%/yr vs 15.74%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POGAX charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности POGAX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 18.53% против 15.74% соответственно.

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%

PNSAX

1 день
1.83%
1 месяц
3.40%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.46%
1 год
30.89%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.93%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGAX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.33%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between POGAX and PNSAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.82

The correlation between POGAX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Growth Opportunities Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с MEGBXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQM
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

POGAX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGAX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGAXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.06

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.33

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

8.14

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGAX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGAXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок POGAX и PNSAX

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGAXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.55%

-69.47%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-14.00%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-26.25%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-38.77%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-38.77%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.44%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-23.55%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.99%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 3.68%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGAXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

8.08%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

18.35%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

22.60%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.23%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

23.59%

-2.38%

Сравнение комиссий POGAX и PNSAX

POGAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и PNSAX

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы

POGAX and PNSAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to POGAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, POGAX dropped -76.55% vs PNSAX's -69.47%.

POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGAX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор