Сравнение POGAX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGAX или IWF.
Основные характеристики
| POGAX | IWF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.33% | 32.01% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 45.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.60% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.40% | 19.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 16.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.93 | 13.03 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 16.82% |
| Макс. просадка | -76.55% | -64.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POGAX и IWF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и IWF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGAX показывает доходность 31.33%, а IWF немного выше – 32.01%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и IWF
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POGAX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и IWF
POGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.01% | 5.95% | 16.07% | 4.52% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и IWF
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и IWF
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 5.01% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.