Сравнение POGAX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью -9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGAX имеют среднегодовую доходность 16.52%, а акции IWF немного впереди с 16.63%.
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и IWF
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
POGAX vs. IWF — Ранг доходности на риск
POGAX
IWF
Сравнение POGAX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.08 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и IWF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и IWF
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и IWF
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -64.25% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -16.27% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -32.72% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -32.72% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -12.36% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -22.21% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и IWF
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеют волатильность 6.88% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.82% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.39% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.41% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 21.41% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.92% | +0.23% |