PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POGAX с IWF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POGAX и IWF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение POGAX с IWF

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGAX или IWF.

Доходность

Сравнение доходности POGAX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POGAX:

0.61

IWF:

0.72

Коэф-т Сортино

POGAX:

0.91

IWF:

1.08

Коэф-т Омега

POGAX:

1.13

IWF:

1.15

Коэф-т Кальмара

POGAX:

0.58

IWF:

0.72

Коэф-т Мартина

POGAX:

1.86

IWF:

2.35

Индекс Язвы

POGAX:

7.45%

IWF:

7.11%

Дневная вол-ть

POGAX:

25.63%

IWF:

25.35%

Макс. просадка

POGAX:

-76.55%

IWF:

-64.18%

Текущая просадка

POGAX:

-5.28%

IWF:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, POGAX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGAX имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции IWF немного впереди с 15.99%.

POGAX

С начала года

-1.08%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-0.46%

1 год

15.58%

3 года

19.77%

5 лет

15.10%

10 лет

15.62%

IWF

С начала года

0.20%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.24%

1 год

17.99%

3 года

20.02%

5 лет

17.15%

10 лет

15.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Growth Opportunities Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий POGAX и IWF

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POGAX и IWF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POGAX
Ранг риск-скорректированной доходности POGAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг риск-скорректированной доходности IWF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POGAX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGAX и IWF

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности IWF в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		4.63%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%15.53%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.45%0.46%0.67%0.91%0.50%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.33%

Просадки

Сравнение просадок POGAX и IWF

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и IWF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности POGAX и IWF

Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 5.46%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...