Сравнение POGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -12.94% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.09% против 13.75% соответственно.
POGAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.09%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и FXAIX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
POGAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
POGAX
FXAIX
Сравнение POGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.13 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и FXAIX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.53% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и FXAIX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -33.79% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -12.13% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -24.50% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.79% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.42% | -8.89% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -3.83% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.50% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и FXAIX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.24% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 9.08% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 18.13% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.88% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.03% | +3.09% |