Сравнение POEAX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и USXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и USXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 23.53% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -3.09%.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и USXF
POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Доходность на риск
POEAX vs. USXF — Ранг доходности на риск
POEAX
USXF
Сравнение POEAX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | USXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.71 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.85 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и USXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и USXF
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности USXF в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и USXF
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и USXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -29.54% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.99% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -29.54% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.20% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.57% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.00% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и USXF
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) составляет 5.59%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что POEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.68% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 12.80% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 21.21% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 19.42% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.21% | +2.33% |