Сравнение POEAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.75% против 0.87% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и QBDSX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
POEAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
POEAX
QBDSX
Сравнение POEAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.43 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и QBDSX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и QBDSX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -18.38% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -3.09% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -7.40% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -18.38% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.41% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.83% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.80% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и QBDSX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.40% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.77% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 3.77% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 4.32% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 5.26% | +16.28% |