Сравнение POEAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.04% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и BERIX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
POEAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
POEAX
BERIX
Сравнение POEAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.57 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.30 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.77 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 17.74 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.57 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и BERIX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и BERIX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -20.34% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -2.95% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -15.73% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -20.34% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.79% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -2.60% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.79% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и BERIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.55% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 4.29% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 5.38% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 5.94% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 6.00% | +15.54% |