Сравнение POCT с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности POCT и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCT и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | -1.42% | 11.00% | 9.54% | 20.12% | -1.26% | 9.46% | 10.40% | 12.80% | -7.12% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%.
POCT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCT и PUTW
POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
POCT vs. PUTW — Ранг доходности на риск
POCT
PUTW
Сравнение POCT c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCT | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.35 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCT | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между POCT и PUTW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCT и PUTW
POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок POCT и PUTW
Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCT | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -28.40% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -9.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -16.56% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -4.73% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -3.48% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.87% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCT и PUTW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCT | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.76% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 7.82% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 14.33% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 12.21% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 13.23% | -2.92% |