PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
8.98%
POCT
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 18.56%.


POCT

С начала года

9.22%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.83%

1 год

11.85%

5 лет (среднегодовая)

9.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

18.56%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

8.98%

1 год

23.72%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTDIVO
Коэф-т Шарпа3.082.77
Коэф-т Сортино4.504.01
Коэф-т Омега1.731.52
Коэф-т Кальмара6.474.44
Коэф-т Мартина37.5017.81
Индекс Язвы0.33%1.36%
Дневная вол-ть4.04%8.77%
Макс. просадка-18.80%-30.04%
Текущая просадка-0.58%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и DIVO

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POCT и DIVO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.082.77
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.504.01
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.731.52
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.474.44
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 37.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0037.5017.81
POCT
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.77
POCT
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и DIVO

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.


TTM2023202220212020201920182017
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.45%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок POCT и DIVO

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.90%
POCT
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и DIVO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 2.02%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
3.28%
POCT
DIVO