PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTDIVO
Дох-ть с нач. г.9.86%19.47%
Дох-ть за 1 год15.35%27.15%
Дох-ть за 3 года9.51%9.03%
Дох-ть за 5 лет9.90%12.47%
Коэф-т Шарпа3.533.03
Коэф-т Сортино5.354.39
Коэф-т Омега1.881.57
Коэф-т Кальмара7.714.88
Коэф-т Мартина46.0319.69
Индекс Язвы0.32%1.36%
Дневная вол-ть4.20%8.81%
Макс. просадка-18.80%-30.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между POCT и DIVO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности POCT и DIVO

С начала года, POCT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
10.61%
POCT
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и DIVO

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 46.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0046.03
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.03
POCT
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и DIVO

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.


TTM2023202220212020201920182017
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок POCT и DIVO

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
POCT
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и DIVO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 1.97%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
3.49%
POCT
DIVO