PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

POCT и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности POCT и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.12%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий POCT и DIVO

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

POCT vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.92

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.07

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.93

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между POCT и DIVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и DIVO

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок POCT и DIVO

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-30.04%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.21%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-13.72%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.96%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.62%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.95%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и DIVO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.58%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

7.01%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

13.13%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

11.93%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

14.93%

-4.62%