Сравнение POBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | -1.25% | 11.53% | 8.17% | 11.33% | -16.92% | 7.64% | 12.39% | 15.64% | -5.83% | 10.46% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.28% соответственно.
POBAX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 5.37%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POBAX и TPDAX
POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
POBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
POBAX
TPDAX
Сравнение POBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.82 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.59 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.57 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между POBAX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POBAX и TPDAX
Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative | 3.09% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POBAX и TPDAX
Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -22.29% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -7.58% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -17.58% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | -22.29% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.97% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.94% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.01% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POBAX и TPDAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 3.17%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.40% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 9.86% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 12.29% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 10.14% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 9.87% | -0.01% |