PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с POAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с POAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и POAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и POAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-1.25%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		-0.68%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у POAAX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции POBAX превзошли акции POAAX по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.87% соответственно.

POBAX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
9.81%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.37%

POAAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.40%
1 год
7.70%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PODAXPOBAX с PLSRXPOBAX с POEAXPOBAX с POCAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLIIX
Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POEAXPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLHIXPOAAX с PLFRX

Сравнение комиссий POBAX и POAAX

И POBAX, и POAAX имеют комиссию равную 0.60%.

POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Доходность на риск

POBAX vs. POAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c POAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXPOAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.96

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.84

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. POAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и POAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXPOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Корреляция

Корреляция между POBAX и POAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и POAAX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности POAAX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.09%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.86%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и POAAX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки POAAX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и POAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXPOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-20.48%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-4.23%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-20.48%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-20.48%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.74%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.82%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и POAAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXPOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

3.46%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

5.79%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

7.35%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

6.43%

+3.43%