График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) показал доход в -2.60% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POBAX составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении POBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 0.97% | -4.90% | -2.60% | |||||||||
| 2025 | 1.84% | 0.38% | -2.18% | 0.10% | 2.61% | 2.83% | 0.73% | 1.64% | 1.43% | 1.06% | 0.70% | -0.09% | 11.53% |
| 2024 | 0.10% | 1.11% | 1.90% | -2.75% | 2.72% | 0.98% | 2.33% | 1.61% | 1.50% | -1.66% | 2.81% | -2.57% | 8.17% |
| 2023 | 4.61% | -2.41% | 1.72% | 0.84% | -1.05% | 2.43% | 1.65% | -1.42% | -2.89% | -1.91% | 5.63% | 4.03% | 11.33% |
| 2022 | -3.78% | -2.25% | -0.77% | -5.77% | 0.27% | -5.83% | 4.64% | -2.77% | -6.27% | 2.33% | 4.66% | -2.05% | -16.92% |
| 2021 | -0.73% | 1.14% | 0.89% | 2.72% | 0.93% | 0.85% | 0.69% | 1.14% | -2.33% | 2.07% | -1.66% | 1.79% | 7.64% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative: годовая альфа составляет 1.40%, бета — 0.39, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.
- Этот фонд участвовал в 53.61% снижения S&P 500 Index, но только в 47.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 47.66%
- Участие в снижении
- 53.61%
Комиссия
Комиссия POBAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
POBAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| POBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.61 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для POBAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.38 | $0.26 | $1.24 | $0.85 | $0.32 | $0.26 | $2.00 | $0.41 | $0.51 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.06% | 3.68% | 2.67% | 13.64% | 6.84% | 2.56% | 2.31% | 20.06% | 3.22% | 4.32% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.15% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 255 | 12 мар. 2010 г. | 594 |
| -22.33% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -20.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -10.47% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 115 | 11 июн. 2019 г. | 343 |
| -10.22% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...