PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Cons...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04045F4028

CUSIP

694289448

Эмитент

Pacific Funds Series Trust

Дата выпуска

30 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия POBAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) показал доход в 2.71% с начала года и 7.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность POBAX составила 4.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

POBAX

С начала года

2.71%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

0.08%

1 год

7.84%

3 года

5.23%

5 лет

4.92%

10 лет

4.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%0.38%-2.18%0.10%2.61%2.71%
20240.10%1.11%1.90%-2.75%2.72%0.98%2.33%1.61%1.50%-1.66%2.81%-2.56%8.17%
20234.60%-2.41%1.72%0.85%-1.05%2.43%1.65%-1.42%-2.89%-1.91%5.63%4.03%11.33%
2022-3.77%-2.25%-0.77%-5.77%0.27%-5.83%4.64%-2.77%-6.27%2.33%4.66%-2.05%-16.92%
2021-0.73%1.14%0.89%2.72%0.93%0.85%0.69%1.14%-2.33%2.07%-1.65%1.79%7.64%
20200.35%-3.09%-9.30%7.03%3.57%1.81%3.56%2.41%-1.51%-0.85%6.45%2.40%12.39%
20194.61%1.44%1.13%1.68%-1.84%3.46%0.09%0.09%0.63%1.08%0.98%1.42%15.64%
20181.97%-2.40%-0.32%-0.24%0.16%-0.32%1.44%0.47%-0.24%-4.47%0.99%0.23%-2.85%
20171.18%1.50%0.33%0.98%0.89%0.56%1.28%0.39%0.94%0.55%0.70%0.68%10.46%
2016-2.92%-0.18%3.99%1.11%0.51%0.50%2.25%0.41%0.24%-0.89%-0.08%1.17%6.12%
2015-0.16%2.34%-0.47%0.63%0.32%-1.33%0.88%-3.39%-1.80%3.74%-0.00%-1.51%-0.96%
2014-1.29%2.37%-0.56%0.24%1.44%1.34%-0.85%1.57%-1.62%0.94%0.93%-1.02%3.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POBAX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности POBAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POBAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.26$1.24$0.85$0.32$0.26$2.00$0.41$0.51$0.64$0.45

Дивидендный доход

3.58%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%3.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2014$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative показал максимальную просадку в 29.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 255 торговых сессий.

Текущая просадка Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.15%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.25512 мар. 2010 г.593
-22.34%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.718
-20.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-10.22%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
-9.3%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.191
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...