PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с PLFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с PLFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PLFRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и PLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и PLFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-1.25%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		-1.23%6.68%8.38%13.94%-2.01%4.36%1.26%8.30%0.39%4.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POBAX показывает доходность -1.25%, а PLFRX немного выше – -1.23%. За последние 10 лет акции POBAX превзошли акции PLFRX по среднегодовой доходности: 5.37% против 5.05% соответственно.

POBAX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
9.81%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.37%

PLFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.98%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.58%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Pacific Funds Floating Rate Income

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PODAXPOBAX с PLSRXPOBAX с POCAXPOBAX с POEAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLIIXPOBAX с POAAX
Часто сравнивают с PLFRX:
PLFRX с FJSYXPLFRX с MWCIXPLFRX с GLIFXPLFRX с NSIOXPLFRX с FFRHXPLFRX с PIMIXPLFRX с RCTIX

Сравнение комиссий POBAX и PLFRX

POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLFRX в 0.68%.

PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Доходность на риск

POBAX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PLFRX
Ранг доходности на риск PLFRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFRX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXPLFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.18

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.03

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.76

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. PLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PLFRX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и PLFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXPLFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.05

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.35

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.87

Корреляция

Корреляция между POBAX и PLFRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и PLFRX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PLFRX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.09%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		6.58%7.18%8.47%8.92%4.39%3.65%3.68%5.10%5.03%4.46%4.21%4.52%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и PLFRX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PLFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXPLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-18.75%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-1.73%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-6.44%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-18.75%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.44%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.73%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.56%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и PLFRX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXPLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.74%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

1.79%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

2.76%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

2.74%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

3.75%

+6.11%