PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с PODAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с PODAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и PODAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и PODAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-2.60%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-3.98%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у PODAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.18% соответственно.

POBAX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.96%
1 год
8.63%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.22%

PODAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.81%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PLSRXPOBAX с POCAXPOBAX с POEAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLIIXPOBAX с POAAX
Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с PLUIXPODAX с PLHIXPODAX с POAAX

Сравнение комиссий POBAX и PODAX

И POBAX, и PODAX имеют комиссию равную 0.60%.

POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Доходность на риск

POBAX vs. PODAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c PODAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXPODAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.29

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. PODAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PODAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и PODAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXPODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между POBAX и PODAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и PODAX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PODAX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.14%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.07%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и PODAX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PODAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXPODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-50.14%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-10.33%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-26.99%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-32.11%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-7.53%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.61%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.13%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и PODAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 2.74%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXPODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.05%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.64%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

14.30%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

19.85%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

17.46%

-7.61%