PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с PODAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POBAX с PODAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POBAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative) and PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) are both Diversified Portfolio funds from Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, POBAX returned 5.88%/yr vs 9.43%/yr for PODAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POBAX и PODAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у PODAX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 9.43% соответственно.

POBAX

1 день
0.17%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.29%
3 года*
10.62%
5 лет*
3.85%
10 лет*
5.88%

PODAX

1 день
0.28%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POBAX и PODAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		5.55%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.11%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%

Correlation

The correlation between POBAX and PODAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between POBAX and PODAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с POAAXPOBAX с PLIIXPOBAX с POEAXPOBAX с POCAXPOBAX с PLSRXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLSDX
Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с POAAXPODAX с PLIIXPODAX с PLUIXPODAX с PLHIX

Доходность на риск

POBAX vs. PODAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c PODAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXPODAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.27

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.23

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.10

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

13.90

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. PODAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PODAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и PODAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXPODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок POBAX и PODAX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PODAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POBAXPODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-50.14%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-7.53%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.39%

-15.02%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-26.99%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-32.11%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.57%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.67%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и PODAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 2.03%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POBAXPODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.90%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

8.02%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

10.25%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

19.90%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

17.50%

-7.62%

Сравнение комиссий POBAX и PODAX

И POBAX, и PODAX имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и PODAX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PODAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		2.89%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.78%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, POBAX and PODAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PODAX has higher volatility (2.90%) compared to POBAX (2.03%). In terms of maximum drawdown, POBAX dropped -29.15% vs PODAX's -50.14%.

POBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POBAX и PODAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор