Сравнение POBAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative	-1.25%	11.53%	8.17%	11.33%	-16.92%	7.64%	12.39%	15.64%	-5.83%	2.50%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

POBAX

1 день: 1.38%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -1.25%

6 месяцев: 0.23%

1 год: 9.81%

3 года*: 8.50%

5 лет*: 3.04%

10 лет*: 5.37%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с POBAX:

POBAX с PODAX POBAX с PLSRX POBAX с POCAX POBAX с POEAX POBAX с PLSDX POBAX с PLFRX POBAX с PLIIX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий POBAX и PALDX

POBAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

POBAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

POBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POBAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	1.26	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	1.86	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.82	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.36	8.67	-1.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POBAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	1.26	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.68	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.73	-0.17

Корреляция

Корреляция между POBAX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и PALDX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POBAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative	3.09%	3.06%	3.68%	2.67%	13.64%	6.84%	2.56%	2.31%	20.06%	3.22%	4.32%	5.46%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и PALDX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POBAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.15%	-26.16%	-2.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.26%	-8.20%	+1.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.33%	-20.47%	-1.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.33%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.75%	-4.16%	+0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.61%	-4.16%	+0.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.39%	1.72%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и PALDX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) составляет 3.17%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что POBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POBAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.17%	3.74%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.82%	6.16%	-1.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.30%	11.65%	-3.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.38%	12.11%	-0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.86%	12.76%	-2.90%

Сравнение POBAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности POBAX и PALDX

Сравнение доходности по годам POBAX и PALDX

Доходность по периодам

POBAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POBAX и PALDX

Доходность на риск

POBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

POBAX

PALDX

Сравнение POBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок POBAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)