PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POBAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POBAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

POBAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности POBAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POBAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		-1.25%11.53%8.17%11.33%-16.92%7.64%12.39%15.64%-5.83%10.46%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, POBAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции POBAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.37% против 8.70% соответственно.

POBAX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
9.81%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.04%
10 лет*
5.37%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с POBAX:
POBAX с PODAXPOBAX с PLSRXPOBAX с POCAXPOBAX с POEAXPOBAX с PLSDXPOBAX с PLFRXPOBAX с PLIIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий POBAX и CONWX

POBAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative

Доходность на риск

POBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POBAX
Ранг доходности на риск POBAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POBAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POBAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POBAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POBAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POBAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POBAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.71

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.51

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POBAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POBAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POBAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POBAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между POBAX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POBAX и CONWX

Дивидендная доходность POBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POBAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative		3.09%3.06%3.68%2.67%13.64%6.84%2.56%2.31%20.06%3.22%4.32%5.46%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POBAX и CONWX

Максимальная просадка POBAX за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POBAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

POBAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-26.09%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.60%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-12.49%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-26.09%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.27%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.78%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.52%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности POBAX и CONWX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate-Conservative (POBAX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что POBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POBAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.25%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

5.47%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

10.70%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

10.27%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

11.16%

-1.30%