Сравнение POAAX с WWWEX
POAAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, POAAX returned 4.16%/yr vs 15.03%/yr for WWWEX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POAAX charges 0.60%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности POAAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.16% против 15.03% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.16%
WWWEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам POAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.29% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | -0.12% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between POAAX and WWWEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г. | 0.51 |
The correlation between POAAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
POAAX
WWWEX
Сравнение POAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.27 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.63 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POAAX и WWWEX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -82.60% | +62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -13.86% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -17.66% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -26.62% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -36.00% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -13.86% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -41.24% | +38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 5.84% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и WWWEX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 1.93%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 4.36% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 13.53% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 17.14% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 19.54% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 19.22% | -12.76% |
Сравнение комиссий POAAX и WWWEX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и WWWEX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности WWWEX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.71% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.58% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
POAAX and WWWEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to POAAX (1.93%). In terms of maximum drawdown, POAAX dropped -20.48% vs WWWEX's -82.60%.
POAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POAAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор