Сравнение POAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 7.80% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.87% против 7.28% соответственно.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и TPDAX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
POAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
POAAX
TPDAX
Сравнение POAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.82 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.59 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.57 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и TPDAX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и TPDAX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -22.29% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -7.58% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -17.58% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | -22.29% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.97% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.94% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.01% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и TPDAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.40% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.86% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 12.29% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.14% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 9.87% | -3.44% |