Сравнение POAAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности POAAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POAAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | -0.68% | 9.54% | 6.07% | 9.40% | -15.03% | 3.96% | 10.82% | 12.14% | -4.18% | 1.64% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
POAAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.87%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POAAX и PALDX
POAAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
POAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
POAAX
PALDX
Сравнение POAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POAAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.67 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между POAAX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POAAX и PALDX
Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POAAX Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative | 3.86% | 3.84% | 4.24% | 3.39% | 6.99% | 4.14% | 2.89% | 2.04% | 12.02% | 2.18% | 1.28% | 3.64% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POAAX и PALDX
Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -26.16% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -8.20% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -20.47% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -4.16% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.16% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.72% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности POAAX и PALDX
Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) составляет 2.43%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что POAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.74% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 6.16% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 11.65% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 12.11% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 12.76% | -6.33% |