PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POAAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

POAAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности POAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		-0.68%9.54%6.07%9.40%-15.03%3.96%10.82%12.14%-4.18%7.80%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, POAAX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции POAAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.87% против 8.70% соответственно.

POAAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.40%
1 год
7.70%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.87%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с POAAX:
POAAX с VTIPOAAX с POEAXPOAAX с PLSDXPOAAX с PLSRXPOAAX с PODAXPOAAX с PLHIXPOAAX с PLFRX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий POAAX и CONWX

POAAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative

Доходность на риск

POAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAAX
Ранг доходности на риск POAAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.21

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

12.51

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между POAAX и CONWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAAX и CONWX

Дивидендная доходность POAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POAAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative		3.86%3.84%4.24%3.39%6.99%4.14%2.89%2.04%12.02%2.18%1.28%3.64%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAAX и CONWX

Максимальная просадка POAAX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

POAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-26.09%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-8.60%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-12.49%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-26.09%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.27%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.78%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности POAAX и CONWX

Pacific Funds Portfolio Optimization Conservative (POAAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что POAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

5.47%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

10.70%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

10.27%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

11.16%

-4.73%