Сравнение PNSAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или FXAIX.
Основные характеристики
| PNSAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.30% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 52.45% | 37.57% |
| Дох-ть за 3 года | -1.40% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.03% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.93 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 12.28% |
| Макс. просадка | -61.15% | -33.79% |
| Текущая просадка | -5.34% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между PNSAX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и FXAIX
С начала года, PNSAX показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции PNSAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNSAX и FXAIX
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNSAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и FXAIX
PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и FXAIX
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и FXAIX
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.