Сравнение PNRG с NVR
PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. PNRG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNRG returned 11.95%/yr vs 14.37%/yr for NVR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции PNRG уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.37% соответственно.
PNRG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 11.95%
NVR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- -12.09%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- -9.15%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам PNRG и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 8.96% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | -4.63% |
NVR NVR, Inc. | -8.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between PNRG and NVR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.06 |
The correlation between PNRG and NVR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNRG:
$301.47M
NVR:
$18.09B
PNRG:
$10.45
NVR:
$412.13
PNRG:
17.82
NVR:
16.26
PNRG:
0.03
NVR:
1.58
PNRG:
2.29
NVR:
2.09
PNRG:
$196.05M
NVR:
$9.66B
PNRG:
$49.86M
NVR:
$2.17B
PNRG:
$122.02M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. NVR — Ранг доходности на риск
PNRG
NVR
Сравнение PNRG c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNRG | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.26 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.53 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNRG и NVR
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNRG | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -96.72% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -34.88% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.55% | -43.94% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -43.94% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | -46.13% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -32.48% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -24.21% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 17.17% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и NVR
Текущая волатильность для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) составляет 9.17%, в то время как у NVR, Inc. (NVR) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNRG | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 10.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 21.75% | +25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 27.79% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 27.78% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 32.07% | +27.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и NVR
Ни PNRG, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNRG and NVR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (10.12%) compared to PNRG (9.17%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs NVR's -96.72%.
PNRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNRG и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор