Сравнение PNRG с FRHC
PNRG (PrimeEnergy Resources Corporation) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. PNRG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PNRG returned 30.56%/yr vs 23.54%/yr for FRHC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNRG и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNRG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 30.31%.
PNRG
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 11.72%
FRHC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNRG и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation | 7.68% | -22.13% | 106.48% | 22.42% | 23.92% | 62.38% | -71.46% | 115.93% | 36.02% | 6.62% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 30.31% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 227.84% |
Correlation
The correlation between PNRG and FRHC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PNRG:
$10.42
FRHC:
$0.04
PNRG:
17.67
FRHC:
3.64K
PNRG:
0.03
FRHC:
319.15
PNRG:
2.27
FRHC:
4.58
PNRG:
$196.05M
FRHC:
$2.12B
PNRG:
$49.86M
FRHC:
$1.05B
PNRG:
$122.02M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNRG vs. FRHC — Ранг доходности на риск
PNRG
FRHC
Сравнение PNRG c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRG | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.04 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRG | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.40 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PNRG и FRHC
Максимальная просадка PNRG за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRG и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNRG | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -45.93% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -41.08% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.55% | -41.08% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -45.93% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -16.61% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.39% | -11.67% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 23.01% | -9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRG и FRHC
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что PNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNRG | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.18% | 9.94% | +24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.60% | 27.03% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.15% | 38.69% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 37.87% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.27% | 47.70% | +12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRG и FRHC
Ни PNRG, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNRG и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PrimeEnergy Resources Corporation и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNRG and FRHC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNRG has higher volatility (34.18%) compared to FRHC (9.94%). In terms of maximum drawdown, PNRG dropped -81.00% vs FRHC's -45.93%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNRG и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор