PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNQI с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с WNTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PNQI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, PNQI returned -5.40% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PNQI charges 0.62%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.

PNQI

1 день
-0.10%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
-6.83%
С начала года
-8.93%
1 год
-5.40%
3 года*
14.03%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.84%

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и WNTR

2026 (YTD)2025
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-8.93%17.43%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		9.49%52.78%

Correlation

The correlation between PNQI and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

PNQI vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.39

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.56

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.02

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

7.72

-8.16

PNQI vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и WNTR

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-42.65%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-42.65%

+17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-10.67%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-20.46%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

16.63%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и WNTR

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.43%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

17.89%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

47.05%

-31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

53.81%

-34.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

53.49%

-26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

53.49%

-28.17%

Сравнение комиссий PNQI и WNTR

PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и WNTR

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PNQI (7.43%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -5.40% for PNQI. On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор