PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.85%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.48% соответственно.

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PNQI and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between PNQI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PNQI и SPY

Секторы
PNQI
SPY

Технологии

38.5%
35.9%

Коммуникационные услуги

30.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

27.7%
10.3%

Финансовые услуги

2.6%
11.8%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Промышленность

0.1%
7.8%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PNQI
38.5%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.8%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.7%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

PNQI
2.6%
SPY
11.8%

Недвижимость

PNQI
0.4%
SPY
1.9%

Промышленность

PNQI
0.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
SPY
8.4%

Сырьевые материалы

PNQI

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

SPY
4.8%

Энергетика

PNQI

-

SPY
3.6%

Коммунальные услуги

PNQI

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PNQI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNQISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.42

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.29

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.22

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

14.99

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNQI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNQISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.42

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PNQI и SPY

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-55.19%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-8.88%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-18.76%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-24.50%

-35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-33.72%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.33%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-9.05%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

1.91%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и SPY

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.79%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.91%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.82%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

17.05%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

17.93%

+7.36%

Сравнение комиссий PNQI и SPY

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и SPY

Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (4.77%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 11.85% for PNQI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор