Сравнение PNQI с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PNQI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PNQI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Internet Index. Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNQI и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -17.01% | 15.56% | 29.44% | 60.69% | -47.92% | -5.57% | 61.36% | 28.76% | -5.08% | 40.05% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PNQI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.40% против 7.20% соответственно.
PNQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.40%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNQI и SPHD
PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PNQI vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PNQI
SPHD
Сравнение PNQI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.23 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PNQI и SPHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и SPHD
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и SPHD
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNQI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -41.39% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -11.33% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -19.50% | -40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | -41.39% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -5.48% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -4.70% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 3.53% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и SPHD
Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNQI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.15% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 7.86% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 14.46% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 14.20% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 17.65% | +7.60% |