PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNQI с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с SOXQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PNQI returned -0.65%/yr vs 31.08%/yr for SOXQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 65.02%.

PNQI

1 день
-1.43%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-10.23%
1 год
-7.64%
3 года*
13.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
11.79%

SOXQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
47.46%
С начала года
65.02%
1 год
104.28%
3 года*
45.81%
5 лет*
31.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.23%15.56%29.44%60.69%-47.92%-11.20%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		65.02%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between PNQI and SOXQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PNQI and SOXQ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PNQI и SOXQ

Секторы
PNQI
SOXQ

Технологии

39.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

30.4%

-

Потребительский циклический сектор

27.0%

-

Финансовые услуги

2.4%
0.1%

Недвижимость

0.4%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PNQI
39.8%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
SOXQ
0.1%

Недвижимость

PNQI
0.4%
SOXQ

-

Здравоохранение

PNQI
0.0%
SOXQ

-

Промышленность

PNQI
0.0%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PNQI

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

SOXQ

-

Энергетика

PNQI

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

PNQI

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

PNQI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQISOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.52

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.81

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

5.19

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

19.19

-19.82

PNQI vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и SOXQ

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQISOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-46.01%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-20.20%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-39.36%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-46.01%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-20.20%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-12.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

5.45%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.61%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQISOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

19.23%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

35.80%

-19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

41.63%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

37.90%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

37.64%

-12.32%

Сравнение комиссий PNQI и SOXQ

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и SOXQ

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.31%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and SOXQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.23%) compared to PNQI (7.61%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.08% vs -0.65% for PNQI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.08% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXQ is Semiconductors. PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор