PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с ROUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PNQI tracks the NASDAQ Internet Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PNQI returned 11.73%/yr vs 13.53%/yr for ROUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции PNQI уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.53% соответственно.

PNQI

1 день
-2.67%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-13.81%
3 года*
12.87%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.73%

ROUS

1 день
0.77%
1 месяц
1.03%
С начала года
16.35%
6 месяцев
14.56%
1 год
28.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-18.59%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.35%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between PNQI and ROUS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.58

The correlation between PNQI and ROUS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PNQI и ROUS

Секторы
PNQI
ROUS

Технологии

39.8%
37.3%

Коммуникационные услуги

30.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

27.0%
9.1%

Финансовые услуги

2.4%
9.9%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Промышленность

0.1%
9.8%

Здравоохранение

0.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

PNQI
39.8%
ROUS
37.3%

Коммуникационные услуги

PNQI
30.4%
ROUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

PNQI
27.0%
ROUS
9.1%

Финансовые услуги

PNQI
2.4%
ROUS
9.9%

Недвижимость

PNQI
0.4%
ROUS
2.0%

Промышленность

PNQI
0.1%
ROUS
9.8%

Здравоохранение

PNQI
0.0%
ROUS
10.3%

Сырьевые материалы

PNQI

-

ROUS
2.1%

Потребительский защитный сектор

PNQI

-

ROUS
5.5%

Энергетика

PNQI

-

ROUS
2.6%

Коммунальные услуги

PNQI

-

ROUS
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

PNQI vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 44
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.46

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.44

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.80

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

19.27

-20.47

PNQI vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и ROUS

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-35.51%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-5.97%

-18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-15.81%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-18.91%

-40.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-35.51%

-24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-1.05%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-4.22%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

1.48%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и ROUS

Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.86%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

8.95%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

11.65%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

14.43%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

16.98%

+8.34%

Сравнение комиссий PNQI и ROUS

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и ROUS

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.33%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and ROUS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNQI has higher volatility (7.49%) compared to ROUS (3.86%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 13.53% vs 11.73% for PNQI. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 13.53% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

ROUS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI tracks NASDAQ Internet Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор