PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOPX с DOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOPX с DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Dow Inc. (DOW).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOPX и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		-9.32%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%16.04%
DOW
Dow Inc.		76.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 76.10%.

PNOPX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.32%
6 месяцев
-6.62%
1 год
8.72%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.72%

DOW

1 день
-2.30%
1 месяц
32.97%
С начала года
76.10%
6 месяцев
81.27%
1 год
25.52%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

Dow Inc.

Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с VT
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

PNOPX vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOPXDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.48

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.05

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOW равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOPXDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.07

+0.46

Корреляция

Корреляция между PNOPX и DOW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и DOW

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности DOW в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		12.37%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%
DOW
Dow Inc.		4.30%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и DOW

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

PNOPXDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-64.37%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-38.69%

+25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-64.37%

+35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-27.64%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-22.49%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

23.27%

-19.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и DOW

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 5.34%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNOPXDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

14.52%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

33.52%

-23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

52.98%

-34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

32.82%

-15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

38.45%

-20.32%